На первое время: у банков есть запас прочности в валюте
Запас ликвидности позволит российским банкам выполнить обязательства по валютным вкладам. Это следует из обзора FitchRatings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России в 2018 году», «Известия» ознакомились с ним. Средства, которые можно быстро обратить в наличность, покрывают депозиты на 20% — этого хватит на то, чтобы отразить первую волну оттока денег клиентов в экстренной ситуации, пояснили в Fitch. При этом наибольшая доля валютных вкладов у российских «дочек» иностранных финансовых организаций.
Системно значимые российские банки обладают достаточным запасом ликвидности, чтобы выполнить обязательства по валютным вкладам. По данным Fitch, имеющиеся у них наличные и средства на корсчетах и краткосрочных депозитах в иностранных банках, покрывают вклады по крайней мере на 20%. Как пояснил «Известиям» старший директор группы по анализу финансовых организаций агентства Александр Данилов, оценка является очень консервативной: валютные размещения в российских банках не учитывались, чтобы исключить возможное дублирование при расчетах между ними.
Покрытие в размере 20% считается комфортным уровнем, поскольку, как показали предыдущие кризисы, в моменты очень жесткого стресса в ряде банков были оттоки средств клиентов в размере до 20%, добавил Александр Данилов. Обычно, это продолжается в течение 1–1,5 месяца. Как только проходит эта волна оттока, клиенты успокаиваются. Если же в этот момент банкам не хватает средств, отток может еще нарастать, пояснил эксперт.
Общий объем вкладов россиян, номинированных в иностранной валюте составляет 3,8 трлн рублей, отметила ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. С учетом средств на корсчете в ЦБ, в кассе и на счетах в коммерческих банках, валютная ликвидность системно значимых кредитных организаций достигает 1,7 трлн рублей, то есть покрывает депозиты на 45%, отметила эксперт. Данные приводятся без учета Промсвязьбанка, поскольку на сайте ЦБ не размещена оборотная ведомость по счетам этой кредитной организации, добавила Екатерина Щурихина.
По данным Fitch, долларизация депозитов в последние несколько лет снижалась, но у системно-значимых банков, которых всего 11, она несколько выше, чем в среднем по рынку. Так, у Сбербанка на вклады в иностранной валюте приходится около 28% от общего объема, у ВТБ и Газпромбанка — 30%, у Россельхозбанка — порядка 18%. Больше всего эта доля у «дочек» иностранных кредитных организаций: у Юникредитбанка — 50%, у Райффайзенбанка — 38%.
В пресс-службе Юникердитбанка «Известиям» заявили, что кредитная организация обладает достаточной валютной и рублевой ликвидностью, формирующейся за счет качественной клиентской базы. В Райффайзенбанке отметили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются вклады в долларах США, и в данный момент у банка достаточный уровень валютной ликвидности.
У российских банков нет проблем с валютной ликвидностью, однако если кому-то ее будет не хватать, они всегда могу сконвертировать рубли, напомнил Александр Данилов. Если объем спроса будет большим и возникнет угроза курсу рубля, ЦБ может открыть для банков кредитную линию, как это было в 2014–2015 годах. Тогда ее лимит составил $50 млрд, и он не был выбран до конца, пояснил он.
У регулятора есть целый набор инструментов для обеспечения банков фондированием, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По ее словам, в свете роста торгового счета и сокращения выплат по внешнему долгу у банков не должно быть проблем с валютой.
Большая часть депозитов в иностранной валюте номинирована в долларах добавил Александр Данилов. Во-первых, так сложилось исторически, во-вторых, вторая по популярности валюта — евро — пережила несколько периодов волатильности. Как отметила Анастасия Соснова, 94% валютных депозитов хранится в топ-30 банков. Одним из рисков для банковской системы остается ужесточение санкций со стороны США. В наиболее стрессовом сценарии возможно ограничение расчетов в долларах для крупнейших банков. Однако, учитывая запас прочности и возможности для свободного обмена рубля на другие валюты, рисков для депозитов нет.
