«ЦБ планирует снижать зависимость от внешних рейтингов»

Банк России год за годом совершенствует механизмы регулирования банковской системы для того, чтобы на рынке остались только самые сильные игроки. Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев в интервью специальному корреспонденту «Известий» Михаилу Тегину рассказал, как изменятся требования к кредитным организациям в этом и следующем годах.

— В прошлом году Банк России предполагал определить требования к финансовой устойчивости санаторов. Как они могут быть интегрированы в новые механизмы оздоровления кредитных организаций?

— Требования к потенциальным инвесторам были определены Банком России в 2016 году. Инвесторы, которые могут быть допущены к санации, разделяются на три группы: банки, юридические лица, не являющиеся банками, и физические лица. Каждая из трех групп должна соответствовать определенному набору критериев, в первую очередь финансовой устойчивости. Например, банкам-санаторам необходимо выполнять нормативы достаточности капитала за последние три года, иметь хорошую оценку экономического положения, не иметь просроченных обязательств перед Банком России, неуплаченных взносов в обязательные резервы, задолженности по налогам и сборам.

При выборе инвестора также рассматривается предложенный им проект финансового оздоровления — его организационные и финансовые аспекты.

Что касается интеграции этих подходов в новый механизм финансового оздоровления банков, то законопроект о фонде консолидации банковского сектора сохраняет возможность привлечения инвесторов, в связи с чем аналогичные требования предполагается использовать и в рамках нового механизма санации.

Для нас также принципиально важно, чтобы инвестор не просто воспользовался льготным кредитом, а реально вкладывал наряду с государством собственные средства или активы в проект оздоровления проблемного банка.

— Какие новации ждут банки в этом году по части регулирования?

— В этом году продолжится плановая работа по внедрению новых стандартов «Базеля III». Так, в части регулирования достаточности капитала предусмотрен новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды. Оценка риска таких инвестиций будет учитывать информацию фондов или управляющих компаний о структуре конечных объектов вложений в фонд и его инвестиционной декларации.

Планируется также пересмотр подходов к требованиям к достаточности капитала для покрытия риска на центральных контрагентов с их разделением на подтвержденные и не подтвержденные регулятором.

В 2017 году планируется пересмотр подходов к оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации (финансирование активов или сделок путем выпуска ценных бумаг. — «Известия») с учетом вступления в силу в январе 2018 года нового стандарта, разработанного Базельским комитетом банковского надзора. Планируется применение льготных оценок кредитного риска в отношении «простой, прозрачной и сопоставимой», иначе говоря, «типовой» секьюритизации.

Важно отметить, что внедрение новых стандартов будет реализовано с учетом пропорциональных подходов к регулированию банков. Так, например, мы не предполагаем распространять внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по производным финансовым инструментам на банки с базовой лицензией. К этим кредитным организациям будет применяться действующий порядок.

Еще одна новация этого года — порядок применения нового базельского норматива — финансового рычага (соотношение заемного и собственного капитала банка. — «Известия»). Мы планируем начать использование этого норматива с 1 января 2018 года только для банков с универсальной лицензией. Напомню, что сейчас все банки осуществляют публичное раскрытие информации о показателе финансового рычага и его компонентов.

В соответствии с графиком внедрения «Базеля III» в этом году Банк России планирует установить порядок расчета еще одного нового норматива, связанного с ликвидностью, — норматива чистого стабильного фондирования. Его вступление в силу в качестве обязательного норматива планируется также с 1 января 2018 года в отношении 10 крупнейших системно значимых кредитных организаций — по аналогии с нормативом краткосрочной ликвидности, LCR. В этом году мы будем мониторить его значение по системно значимым банкам в режиме сбора отчетности.

Норматив чистого стабильного фондирования нацелен на обеспечение здоровой структуры фондирования кредитной организации и ограничивает чрезмерную трансформацию краткосрочных, менее стабильных источников ресурсной базы в долгосрочные активы.

В целях регулирования рыночного риска мы планируем снижать зависимость от внешних рисков, в том числе рейтингов, путем приведения классификации ценных бумаг, используемых для расчета процентного риска, в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом в кредитном риске.

— Как вы будете контролировать уровень риска, допускаемый банками?

— В этом году Банк России осуществит первую оценку качества и результатов внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) крупнейших кредитных организаций. В настоящее время мегарегулятор разрабатывает стандартизированную методику оценки территориальными учреждениями Банка России качества ВПОДК и достаточности капитала кредитных организаций, а также соответствующее программное обеспечение для проведения такой оценки.

Если в ходе оценки ВПОДК Банк России выявит, что объем имеющегося капитала недостаточен для покрытия принятых рисков с учетом результатов стресс-тестирования или что из-за некачественного риск-менеджмента банк неправильно оценивает принятые риски, то для таких кредитных организаций регулятор установит индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала кредитной организации или банковской группы.

Эта мера в надзорной практике является превентивной, ограничивающей накопление рисков. Банк России может также применить и более жесткие меры надзорного реагирования, например ограничение и запрет на проведение отдельных операций при нарушении банками индивидуально установленных повышенных нормативов.

Напомню также, что с 2017 года банки обязаны раскрывать широкому кругу пользователей гораздо больше информации о принимаемых ими рисках, включая сведения о специальных «зонах повышенного риска». Речь, в частности, идет об операциях с контрагентами-нерезидентами, объеме предоставленных нерезидентам кредитов и привлеченных от них средств, инвестициях в ценные бумаги нерезидентов.

— В этом году к системно значимым банкам, а с 2018 года и ко всем остальным будет предъявляться требование учитывать киберриски при оценке достаточности капитала. Как планируется эти риски оценивать?

​— Банк России планирует в 2017 году вводить требования к управлению рисками информационной безопасности (ИБ) в рамках ВПОДК, в частности требования к информационной политике банков, к состоянию их информационной инфраструктуры, безопасности и целостности системы платежей и расчетов.

При неудовлетворительной оценке системы ИБ Банк России может предъявить к банку специальные требования в виде индивидуальной надбавки к минимальному значению нормативов достаточности капитала.

— Ранее вы говорили о возможности увеличения размера контрциклического буфера капитала банков. С какого года размер надбавки может быть увеличен?

— С 2016 года в рамках реализации в России «Базеля III» началось поэтапное введение надбавок к минимальным нормативам достаточности банковского капитала. Одной из этих надбавок является антициклический буфер капитала, который должен формироваться банками в периоды экономического подъема и распускаться — в периоды спада.

Банк России ежеквартально принимает решение о размере национальной антициклической надбавки, основанное на комплексном анализе индикаторов кредитного цикла, деловой активности и финансовой устойчивости банков. С начала прошлого года эта надбавка у нас находится на нулевом уровне. При переходе страны в следующую фазу экономического цикла, а банковской системы — в новую фазу кредитного цикла эта надбавка перестанет быть равной нулю.

Но даже при текущем нулевом значении национального антициклического буфера в этом регулировании есть важный нюанс. Величина надбавки определяется каждым банком индивидуально как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах, с резидентами которых банк заключил сделки.

Таким образом, если банк заключил сделку с резидентом государства, где национальная антициклическая надбавка отлична от 0%, то у банка сохраняется обязанность по соблюдению антициклической надбавки этого государства независимо от размера российской.

— Банк России начинает внедрять поведенческий надзор за небанковскими финансовыми организациями, речь также шла и о поведенческом надзоре за банкирами. Но о банках пока не упоминали, притом что в развитых странах, например в Великобритании и Франции, поведенческий надзор за банками курируется отдельными структурами. Почему в Банке России до сих пор не задумались о внедрении поведенческого надзора именно за банками?

— Действительно, концепция реализации принципов поведенческого надзора была принята советом директоров Банка России в декабре 2016 года.

Сегодня под поведенческим надзором мы понимаем прежде всего оценку качества финансовых услуг и взаимодействия их поставщиков с потребителями. То есть мегарегулятор рассматривает поведенческий надзор в первую очередь как инструмент защиты прав потребителей финансовых услуг. Иные направления поведенческого надзора нуждаются в проработке и широком общественном обсуждении.

Пока это новое, перспективное для нас направление работы. Развивать поведенческий надзор необходимо с учетом анализа эффективности зарубежного опыта, а также с учетом особенностей российского финансового рынка, его законодательной базы, определяющей права и обязанности регулятора и регулируемых.

В связи с этим стоит сказать, что не весь зарубежный опыт поведенческого надзора, в том числе и разделение пруденциального надзора (то есть надзора за рисками) и поведенческого надзора, оценивается международным регуляторным сообществом как однозначно положительный.

В упомянутой Великобритании эти два типа надзора разделены, а во Франции — нет. Отсутствуют отдельные структуры поведенческого надзора и в системах финансового и банковского надзора США и ЕС.

На самом деле очень трудно провести грань, за которой непорядочное поведение в бизнесе перерастает в риск для кредиторов и вкладчиков. Мне, например, кажется, что этой грани просто не существует, а одно есть прямое следствие другого.

Непросто также провести водораздел между непорядочным ведением бизнеса и противоправными действиями, например мошенничеством. Определить, пересечена ли эта черта или нет, может суд, а не финансовый регулятор.

Ну и наконец, в вопросе поведенческого надзора очень важно определить, насколько регулятор должен вмешиваться непосредственно в бизнес регулируемых организаций, например в вопросы договорных отношений с клиентами, ценовых условий, рекламы.

— Василий Анатольевич, довольно обстоятельный получился у нас разговор в канун Международного женского дня. Можно ли попросить вас отвлечься от серьезных тем банковского регулирования и надзора и поздравить прекрасную половину человечества с праздником 8 Марта?

— От всей души поздравляю ваших читательниц с этим замечательным весенним праздником. Пусть ваши семьи будут крепкими и благополучными, пусть мужчины восхищаются вами и понимают вас, пусть вас окружают преданные и любящие вас люди, наполняя каждый новый день радостью и теплом.