Банк России год за годом совершенствует механизмы регулирования банковской системы для того, чтобы на рынке остались только самые сильные игроки. Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев в интервью специальному корреспонденту «Известий» Михаилу Тегину рассказал, как изменятся требования к кредитным организациям в этом и следующем годах.
— В прошлом году Банк России предполагал определить требования к финансовой устойчивости санаторов. Как они могут быть интегрированы в новые механизмы оздоровления кредитных организаций?
— Требования к потенциальным инвесторам были определены Банком России в 2016 году. Инвесторы, которые могут быть допущены к санации, разделяются на три группы: банки, юридические лица, не являющиеся банками, и физические лица. Каждая из трех групп должна соответствовать определенному набору критериев, в первую очередь финансовой устойчивости. Например, банкам-санаторам необходимо выполнять нормативы достаточности капитала за последние три года, иметь хорошую оценку экономического положения, не иметь просроченных обязательств перед Банком России, неуплаченных взносов в обязательные резервы, задолженности по налогам и сборам.
При выборе инвестора также рассматривается предложенный им проект финансового оздоровления — его организационные и финансовые аспекты.
Что касается интеграции этих подходов в новый механизм финансового оздоровления банков, то законопроект о фонде консолидации банковского сектора сохраняет возможность привлечения инвесторов, в связи с чем аналогичные требования предполагается использовать и в рамках нового механизма санации.
Для нас также принципиально важно, чтобы инвестор не просто воспользовался льготным кредитом, а реально вкладывал наряду с государством собственные средства или активы в проект оздоровления проблемного банка.
— Какие новации ждут банки в этом году по части регулирования?
— В этом году продолжится плановая работа по внедрению новых стандартов «Базеля III». Так, в части регулирования достаточности капитала предусмотрен новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды. Оценка риска таких инвестиций будет учитывать информацию фондов или управляющих компаний о структуре конечных объектов вложений в фонд и его инвестиционной декларации.
Планируется также пересмотр подходов к требованиям к достаточности капитала для покрытия риска на центральных контрагентов с их разделением на подтвержденные и не подтвержденные регулятором.
В 2017 году планируется пересмотр подходов к оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации (финансирование активов или сделок путем выпуска ценных бумаг. — «Известия») с учетом вступления в силу в январе 2018 года нового стандарта, разработанного Базельским комитетом банковского надзора. Планируется применение льготных оценок кредитного риска в отношении «простой, прозрачной и сопоставимой», иначе говоря, «типовой» секьюритизации.
Важно отметить, что внедрение новых стандартов будет реализовано с учетом пропорциональных подходов к регулированию банков. Так, например, мы не предполагаем распространять внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по производным финансовым инструментам на банки с базовой лицензией. К этим кредитным организациям будет применяться действующий порядок.
Еще одна новация этого года — порядок применения нового базельского норматива — финансового рычага (соотношение заемного и собственного капитала банка. — «Известия»). Мы планируем начать использование этого норматива с 1 января 2018 года только для банков с универсальной лицензией. Напомню, что сейчас все банки осуществляют публичное раскрытие информации о показателе финансового рычага и его компонентов.
В соответствии с графиком внедрения «Базеля III» в этом году Банк России планирует установить порядок расчета еще одного нового норматива, связанного с ликвидностью, — норматива чистого стабильного фондирования. Его вступление в силу в качестве обязательного норматива планируется также с 1 января 2018 года в отношении 10 крупнейших системно значимых кредитных организаций — по аналогии с нормативом краткосрочной ликвидности, LCR. В этом году мы будем мониторить его значение по системно значимым банкам в режиме сбора отчетности.
Норматив чистого стабильного фондирования нацелен на обеспечение здоровой структуры фондирования кредитной организации и ограничивает чрезмерную трансформацию краткосрочных, менее стабильных источников ресурсной базы в долгосрочные активы.
В целях регулирования рыночного риска мы планируем снижать зависимость от внешних рисков, в том числе рейтингов, путем приведения классификации ценных бумаг, используемых для расчета процентного риска, в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом в кредитном риске.
— Как вы будете контролировать уровень риска, допускаемый банками?
— В этом году Банк России осуществит первую оценку качества и результатов внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) крупнейших кредитных организаций. В настоящее время мегарегулятор разрабатывает стандартизированную методику оценки территориальными учреждениями Банка России качества ВПОДК и достаточности капитала кредитных организаций, а также соответствующее программное обеспечение для проведения такой оценки.
Если в ходе оценки ВПОДК Банк России выявит, что объем имеющегося капитала недостаточен для покрытия принятых рисков с учетом результатов стресс-тестирования или что из-за некачественного риск-менеджмента банк неправильно оценивает принятые риски, то для таких кредитных организаций регулятор установит индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала кредитной организации или банковской группы.
Эта мера в надзорной практике является превентивной, ограничивающей накопление рисков. Банк России может также применить и более жесткие меры надзорного реагирования, например ограничение и запрет на проведение отдельных операций при нарушении банками индивидуально установленных повышенных нормативов.
Напомню также, что с 2017 года банки обязаны раскрывать широкому кругу пользователей гораздо больше информации о принимаемых ими рисках, включая сведения о специальных «зонах повышенного риска». Речь, в частности, идет об операциях с контрагентами-нерезидентами, объеме предоставленных нерезидентам кредитов и привлеченных от них средств, инвестициях в ценные бумаги нерезидентов.
— В этом году к системно значимым банкам, а с 2018 года и ко всем остальным будет предъявляться требование учитывать киберриски при оценке достаточности капитала. Как планируется эти риски оценивать?
— Банк России планирует в 2017 году вводить требования к управлению рисками информационной безопасности (ИБ) в рамках ВПОДК, в частности требования к информационной политике банков, к состоянию их информационной инфраструктуры, безопасности и целостности системы платежей и расчетов.
При неудовлетворительной оценке системы ИБ Банк России может предъявить к банку специальные требования в виде индивидуальной надбавки к минимальному значению нормативов достаточности капитала.
— Ранее вы говорили о возможности увеличения размера контрциклического буфера капитала банков. С какого года размер надбавки может быть увеличен?
— С 2016 года в рамках реализации в России «Базеля III» началось поэтапное введение надбавок к минимальным нормативам достаточности банковского капитала. Одной из этих надбавок является антициклический буфер капитала, который должен формироваться банками в периоды экономического подъема и распускаться — в периоды спада.
Банк России ежеквартально принимает решение о размере национальной антициклической надбавки, основанное на комплексном анализе индикаторов кредитного цикла, деловой активности и финансовой устойчивости банков. С начала прошлого года эта надбавка у нас находится на нулевом уровне. При переходе страны в следующую фазу экономического цикла, а банковской системы — в новую фазу кредитного цикла эта надбавка перестанет быть равной нулю.
Но даже при текущем нулевом значении национального антициклического буфера в этом регулировании есть важный нюанс. Величина надбавки определяется каждым банком индивидуально как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах, с резидентами которых банк заключил сделки.
Таким образом, если банк заключил сделку с резидентом государства, где национальная антициклическая надбавка отлична от 0%, то у банка сохраняется обязанность по соблюдению антициклической надбавки этого государства независимо от размера российской.
— Банк России начинает внедрять поведенческий надзор за небанковскими финансовыми организациями, речь также шла и о поведенческом надзоре за банкирами. Но о банках пока не упоминали, притом что в развитых странах, например в Великобритании и Франции, поведенческий надзор за банками курируется отдельными структурами. Почему в Банке России до сих пор не задумались о внедрении поведенческого надзора именно за банками?
— Действительно, концепция реализации принципов поведенческого надзора была принята советом директоров Банка России в декабре 2016 года.
Сегодня под поведенческим надзором мы понимаем прежде всего оценку качества финансовых услуг и взаимодействия их поставщиков с потребителями. То есть мегарегулятор рассматривает поведенческий надзор в первую очередь как инструмент защиты прав потребителей финансовых услуг. Иные направления поведенческого надзора нуждаются в проработке и широком общественном обсуждении.
Пока это новое, перспективное для нас направление работы. Развивать поведенческий надзор необходимо с учетом анализа эффективности зарубежного опыта, а также с учетом особенностей российского финансового рынка, его законодательной базы, определяющей права и обязанности регулятора и регулируемых.
В связи с этим стоит сказать, что не весь зарубежный опыт поведенческого надзора, в том числе и разделение пруденциального надзора (то есть надзора за рисками) и поведенческого надзора, оценивается международным регуляторным сообществом как однозначно положительный.
В упомянутой Великобритании эти два типа надзора разделены, а во Франции — нет. Отсутствуют отдельные структуры поведенческого надзора и в системах финансового и банковского надзора США и ЕС.
На самом деле очень трудно провести грань, за которой непорядочное поведение в бизнесе перерастает в риск для кредиторов и вкладчиков. Мне, например, кажется, что этой грани просто не существует, а одно есть прямое следствие другого.
Непросто также провести водораздел между непорядочным ведением бизнеса и противоправными действиями, например мошенничеством. Определить, пересечена ли эта черта или нет, может суд, а не финансовый регулятор.
Ну и наконец, в вопросе поведенческого надзора очень важно определить, насколько регулятор должен вмешиваться непосредственно в бизнес регулируемых организаций, например в вопросы договорных отношений с клиентами, ценовых условий, рекламы.
— Василий Анатольевич, довольно обстоятельный получился у нас разговор в канун Международного женского дня. Можно ли попросить вас отвлечься от серьезных тем банковского регулирования и надзора и поздравить прекрасную половину человечества с праздником 8 Марта?
— От всей души поздравляю ваших читательниц с этим замечательным весенним праздником. Пусть ваши семьи будут крепкими и благополучными, пусть мужчины восхищаются вами и понимают вас, пусть вас окружают преданные и любящие вас люди, наполняя каждый новый день радостью и теплом.
:
Рост кредитных ставок достанут из архива
Центробанк сдал в прокуратуру подозрительных ростовщиков